Волатильность

Волатильность

Для успешного трейдинга на рынке криптовалют, новичкам необходимо ознакомиться с базовыми понятиями. Они помогут вам лучше вникать в торговые ситуации, следовательно, принимать более взвешенные и прибыльные решения.

[lwptoc]

Большинство терминов приходит в крипту из фондового рынка и Форекса. Определения их обычно те же самые. Равно как и отображение графиков и применяемых индикаторов. В итоге, криптотрейдер может пользоваться известными стратегиями и моделями торговли.

Важнее всего не просто понимать терминологию, а вникать в суть называемых процессов и понимать принципы. С таким багажом торговля на бирже станет для вас простым и понятным методом получения прибыли.

Волатильность

Одним из таких процессов, пришедших в крипту из ценных бумаг, является волатильность. Волатильность — это разнонаправленные изменения цены актива на коротких промежутках времени.

Говоря простыми словами, это склонность котировок к колебаниям за несколько часов или в течении суток. А если еще проще, это резкие взлеты и падения на коротком графике. В финансовом анализе волатильность значит многое. Например, риски, которые несет за собой актив. Но помимо негативной стороны от колебаний, можно найти и положительные.

Также отметим, что выражать волатильность можно не только на коротких отрезках, но и на среднесрочных и долгосрочных. Просто нужно рассматривать график шире. Но если вы увлекаетесь дейтрейдингом, то есть торговлей в рамках одного дня, то видите ее именно на «короткой ноге».

Почему она появляется

Волатильность образуется из-за резких изменений цены. Стоимость, в свою очередь, меняется из-за повышенного спроса или предложения. Если у валюты есть высокая способность к перепадам, то это значит, что ее много продают и много покупают в течении выбранного временного отрезка.

Здесь в силу вступают два параметра:

  • Общее количество операций. Это все сделки по купле/продаже, зафиксированные в выбранный период
  • Общий объем этих операций. Это суммарный суточный оборот по исследуемому активу. Покупают много и на большие суммы — график растет. Продают в аналогичных пропорциях — график падает. Если хотите, то можете считать, что склонность к изменениям это рыночная капитализация, приходящая и уходящая из актива за час, сутки, неделю и так далее

Основываясь на этих двух параметрах, можно сказать, что наибольшие колебания свойственны самым популярным активам. Если брать рейтинг криптовалют, то это Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEM и прочие представители первой десятки/двадцатки. Они принимают на себя больше половины всего среднесуточного оборота денег, а значит и формируют резкие графики, так как курс «продавливается» деньгами.

Другой способ генерации колебаний, это крупные сделки при маленьком среднесуточном объеме. В условиях рыночной экономики, при простое курса, одна большая сделка на покупку может дать толчок спросу и резкому взлету курса. Такое часто случается с низкой капитализаций разных альткоинов, когда к ним приходит один большой инвестор. Но может произойти обратная ситуация, когда сделка на продажу обрушит котировки.

Плюсы волатильности

Стоит уточнить, что волатильность — это не хорошо и не плохо. Она просто есть и создают ее как раз трейдеры. Имеются как положительные, так и негативные стороны. Поговорим о плюсах:

  • Резкие изменения графика дают возможность для краткосрочного, дневного трейдинга. Анализируя будущий скачок или провал и делая ставку на него, трейдер способен получать хорошую доходность даже в условиях одного дня. При этом, точки курса утром и вечером могут быть одинаковыми. И тот, кто играет на более широких таймфреймах, попросту не заметит разницы.
  • Исходя из этого, активный трейдинг генерирует больший объем реальных денег внутри актива. В теории, это способствует наращиванию капитализации, но на молодом крипторынке еще нет конкретных долгосрочных подтверждений в виде исследований.
  • Создаваемый объем выводит, хотя бы на время, криптовалюту выше в списках лидеров. А значит она становится более заметной для тех, кто подбирает себе инвестицию. Опять таки, это плюс для общей капитализации актива.

Получив информацию о высоких прыжках и падениях стоимости, вы можете построить на этом свою стратегию, что тоже плюс. Пожалуй, самым простым и надежным методом является поиск линий поддержки и сопротивления. Это грани, по касанию с которыми, график начинает делать разворот. А вы можете «закидывать» этот разворот своими сделками и получать прибыль.

Недостатки

Есть в этом и минусы. Пожалуй, главный из них, это слишком резкие изменения, которые могут очень серьезно повредить позициям инвесторов. Есть разумное утверждение, что высокая волатильность дает больше рисков, в то время как низкая создает условия для долгосрочного точного прогнозирования.

  • Повышение риска при игра на «горячих» активах. Чем больше людей здесь оперируют, тем сложнее проводить технический анализ
  • Перепады настроения рынка затрудняют долгосрочный анализ
  • В результате серьезной просадки, которой не боятся игроки, может испугаться большой инвестор и вывести свои активы. Тем самым произойдет тот случай падения, о котором мы писали чуть выше

Отметить стоит и общее усложнение графиков, особенно в глазах начинающих торговцев. Здесь не обойтись без дополнительного теханализа, возможно, с применением технологичных устройств и компьютерных расчетов.

Индекс

Индекс волатильности — это специальный параметр, который применяется трейдерами в техническом анализе для представления общей картины о способности того или иного актива выдавать резкие перепады.

Показатель этот сводный. То есть, берутся определенные значения по волатильности, скажем, на каждый день недели. Сводятся в единое среднее число. Так мы получим среднюю недельную волатильность.

Применять этот индекс вы можете для оценки определенного альткоина, прежде чем вступить в торговлю по его позициям. Отметим, что данный параметр является динамическим и регулярно меняется. Если, допустим, в прошлом месяце Ripple показывал склонность к перепадам котировок, то это далеко не значит, что та же тенденция продолжиться в следующем месяце.

Для учета индекса, вы можете применять таблицы, в которые записываете все наблюдения. На них можно ориентироваться для создания среднесрочного прогноза по криптовалюте. А затем на его базе принимать какие-то узкие, суточные решения по сделкам.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ProEconomica.RU
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: